股指期货基差收敛 影响

商品期货分析 (9) 2022-10-08 23:43:39

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股指期货基差收敛 影响股指期货基差的因素

股指期货基差波动加大 期指基差收敛压力加大

周二期指IF1405贴水2.12点,IH1406贴水0.11点,IC1405贴水237.48点。昨日A股开盘后因外围市场大幅调整而低开,但随后因为权重股的大幅拉升导致市场持续下行,但临近尾盘市场出现了抗跌反弹。IF主力合约持仓上,IH1405持仓增加近2万手,IC1405持仓减少24手,IC1405持仓减少64手。

IF1405贴水38.3点,IC1405贴水44.80点。昨日A股大幅下跌主要受股指期货跌幅较大、北上资金大幅卖出的影响,但从统计数据来看,昨日期指总持仓量增量大于总持仓增量,显示出期指资金对于未来市场将有较好的预期。

现货方面,成交量和昨日持仓量均出现明显增加,但指数大幅下跌的原因在于成交量的增加主要受监管层的严控,预计指数下跌空间有限。

量能方面,昨日期指成交量增

加,三个品种总成交量分别增加2.04万手、4.43万手和4.44万手,持仓量分别增加3.28万手、52.44万手和13.42万手,

成交量与昨日持仓量的差值扩大至-2.51亿元。

IC四合约合计减仓28万手,持仓量增加3%,总持仓增加3%。

净持仓方面,根据中金所公布的前20席位持仓计算,三大期指多空双方均减仓,净空头寸减少

894手,使得市场人气减弱。

消息方面,美国4月营建许可月率0.6%,持平前值0.4%;4月营建许可总数10.9万,低于前值9.7万。

美国1月成屋销售总数年化总数93.2万户,低于前值53.9万户。

美联储议息会议召开,加上美国通胀数据喜忧参半,市场对于美联储加息概率的担忧情绪高涨。本周二将公布一季度

GDP、零售销售、耐用品订单和通胀数据。

央行公布金融稳定报告,预计将维持货币政策稳健中性,由于俄乌战争导致全球大宗商品

,以及俄乌冲突带来的经济不确定性,本次报告对经济增长预期也较为

谨慎。目前,市场对于美联储收紧流动性的担忧已经有所缓解,但在货币政策偏松的大背景下,短期波动率抬升

空间有限。

央行公告,自2022年4月11日结算时起,以利率招标方式开展公开市场操作,当日有

850亿逆回购到期,净回笼800亿元。

央行:1月11日以来,央行连续开展了2000亿元7天期逆回购,当日有600亿元逆回购到期。

海外疫情持续蔓延,经济前景依旧不明朗。外媒:日本首相岸田文雄宣布,将于4月20日就任日本首相。

我国央行:在4月11日召开下调部分中期借贷便利(MLF)利率5个基点至1%,同时开展100亿元7天期逆回购操作。

4月11日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日开展100亿元7天期逆回购操作

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